近日，某頭部城市商業(yè)銀行攜手凱美瑞德自研子產(chǎn)品“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)限額平臺(tái)系統(tǒng)”正式投產(chǎn)上線，該項(xiàng)目基于該銀行“數(shù)字化經(jīng)營”總體戰(zhàn)略思路，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)控?cái)?shù)字化管理的需求出發(fā)，歷經(jīng)數(shù)月自研攻堅(jiān)，最終實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)量方法的全面自主可控，并在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的實(shí)時(shí)處理效率方面取得重大突破。實(shí)時(shí)可控，是銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的客觀要求市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額是銀行等金融機(jī)構(gòu)制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策的具體量化，表明了銀行對(duì)期望承受風(fēng)險(xiǎn)的上限，是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員積極防范風(fēng)險(xiǎn)的重要監(jiān)控基準(zhǔn)。因此，實(shí)時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算，有助于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員作出精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估，以支撐銀行做出更及時(shí)、準(zhǔn)確的應(yīng)對(duì)決策。此前，該銀行一直使用國外廠商系統(tǒng)計(jì)量每日資金交易產(chǎn)生的頭寸、PV01等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。因國外廠商系統(tǒng)的定位是前中后一體化系統(tǒng)，所以基于系統(tǒng)性能考慮，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算頻率為間隔半小時(shí)計(jì)算或者每日日終計(jì)算，并不能通過交易的變化或者市場(chǎng)數(shù)據(jù)的變化實(shí)時(shí)觸發(fā)計(jì)算，因此會(huì)在一定程度上影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的分析和判斷。值得注意的是，國外廠商計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的相關(guān)估值算法和曲線加工算法并不公開，客戶方并不清楚計(jì)量引擎的具體算法邏輯，增大了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算的不確定性。因此，逐步對(duì)國外系統(tǒng)進(jìn)行國產(chǎn)化替代，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)性的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算并保證算法引擎自主可控，是國內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)防范風(fēng)險(xiǎn)的客觀要求。自主創(chuàng)新，打造“國產(chǎn)化解決方案”在充分理解該銀行業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上，凱美瑞德依托豐富的金融市場(chǎng)系統(tǒng)建設(shè)能力與經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過業(yè)務(wù)及技術(shù)專家團(tuán)隊(duì)多輪的算法研討、指標(biāo)驗(yàn)證及系統(tǒng)調(diào)優(yōu)，最終打造的“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)限額平臺(tái)系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)了該銀行限額平臺(tái)計(jì)量對(duì)比外商系統(tǒng)計(jì)量結(jié)果精準(zhǔn)性的要求（偏差小于1%）。該系統(tǒng)通過實(shí)時(shí)接入交易數(shù)據(jù)和市場(chǎng)數(shù)據(jù)，依托現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、零息曲線加工模型等計(jì)算引擎，通過數(shù)據(jù)平臺(tái)大數(shù)據(jù)海量存儲(chǔ)能力存儲(chǔ)處理歷史數(shù)據(jù)、結(jié)合實(shí)時(shí)高性能數(shù)據(jù)的計(jì)算處理能力，實(shí)現(xiàn)了債券交易PV01/CS01、IRS交易PV01限額指標(biāo)的實(shí)時(shí)計(jì)量，并且滿足用戶對(duì)債券類、外匯類、貴金屬類等交易頭寸計(jì)算的實(shí)時(shí)性和指標(biāo)結(jié)果準(zhǔn)確性要求。（應(yīng)用服務(wù)功能架構(gòu)圖）“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)限額平臺(tái)系統(tǒng)”以可視化報(bào)表的形式實(shí)時(shí)展示各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)限額的使用率，用戶可在限額平臺(tái)設(shè)置限額閾值和預(yù)警收件人信息，限額平臺(tái)通過讀取各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的限額配置信息，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)限額使用情況，如遇某一指標(biāo)發(fā)生超限，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)用戶配置條件自動(dòng)發(fā)送超限提醒信息，及時(shí)提醒交易員和風(fēng)險(xiǎn)管理部門防范風(fēng)險(xiǎn)?？傮w來說，相比較國外廠商系統(tǒng)，“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)限額平臺(tái)系統(tǒng)”擁有完整知識(shí)產(chǎn)權(quán)的算法引擎，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)量方法完全自主可控，擺脫了國外系統(tǒng)“算法黑盒”的影響，讓銀行決策有了更可靠的參考指標(biāo)；同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了大批量交易計(jì)算和市場(chǎng)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理，客觀上提高了銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)處理能力；并且該系統(tǒng)擁有完善的限額設(shè)置及超限提醒機(jī)制，可以根據(jù)實(shí)際需求靈活設(shè)置，減少人力消耗；系統(tǒng)還可根據(jù)用戶實(shí)際情況對(duì)引擎計(jì)算、配置管理功能進(jìn)行改造，完美應(yīng)對(duì)銀行業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制的動(dòng)態(tài)調(diào)整。此次“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)限額平臺(tái)系統(tǒng)”的成功上線，不但解決了由于國外廠商系統(tǒng)性能原因帶來的諸多問題，而且在極大程度上降低用戶對(duì)于國外廠商系統(tǒng)的依賴。尤為重要的是凱美瑞德專家團(tuán)隊(duì)在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)量方法上的突破創(chuàng)新，不僅滿足了該銀行對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)限額平臺(tái)的需求，同時(shí)也給業(yè)內(nèi)提供了具備實(shí)踐意義的參考案例，為全面推進(jìn)銀行系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代發(fā)揮了示范作用。砥礪前行，助力金融信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展自主創(chuàng)新、安全可控是國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)踐行國家信創(chuàng)戰(zhàn)略的必經(jīng)之路。作為國內(nèi)資金、資管業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)金融IT供應(yīng)商中的國內(nèi)龍頭企業(yè)之一，凱美瑞德積極響應(yīng)國家金融信創(chuàng)戰(zhàn)略目標(biāo)，已形成集咨詢、規(guī)劃、實(shí)施、運(yùn)維、優(yōu)化、自主替代一體化全棧式數(shù)字化綜合性解決方案。未來，凱美瑞德還將繼續(xù)深化與金融機(jī)構(gòu)的合作，加快推進(jìn)底層系統(tǒng)國產(chǎn)化替代的步伐，為金融信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新?lián)?dāng)表率，為金融機(jī)構(gòu)的安全和發(fā)展保駕護(hù)航。